Patrón De Día Y Día Estrecho

Patrón de N-Día de rango estrecho | Estrategia de negociación (configuración) I. Estrategia de negociación Desarrollador: Toby Crabel (Narrow Range N-Day Pattern). Fuente: Crabel, T. (1990). Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo y Apertura de Apertura. Greenville: Traders Press, Inc. Concepto: La expansión de la volatilidad con diferentes períodos de vista atrás. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento del patrón N-Day del rango estrecho. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración de Comercio: El patrón de N-Día de rango estrecho se define como el rango más estrecho de alto a bajo de cualquier período de N días con relación a cualquier período de N días dentro de los 20 días de mercado anteriores. Entrada comercial: Apertura de la gama de apertura (ORB). Un comercio se toma a una cantidad predeterminada por encima / por debajo del abierto. La cantidad predeterminada se denomina estiramiento. Comercios largos: Se coloca una parada de compra en [Abrir + Estirar]. Operaciones cortas: Se coloca una parada de venta en [Abrir - estira]. La primera parada que se negocia es la posición. La otra parada es la parada de protección. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 33 años desde 1980. Plataforma de pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad IV. Clasificación: N-Day Range | Estrategia de negociación