Marcos De Tiempo Múltiples - Bruce Babcock

Cuadros múltiples Bruce Babcock | Estrategia de negociación (entrada) I. Estrategia de negociación Desarrollador: Bruce Babcock (Conquistador Trading System), Nelson F. Freeburg. Fuente: Freeburg, N. F. (diciembre de 1994). Fórmula Investigación, Tratamiento Cuantitativo de los Mercados Financieros. Memphis, TN: Formula Research, Inc. Concepto: Estrategia de seguimiento de tendencias basada en múltiples marcos de tiempo. Objetivo de la investigación: (1) Rendimiento de la estrategia con salidas de tiempo solamente; (2) Benchmarking contra métodos de entrada alternativos. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Estamos estudiando tres horizontes temporales diferentes. Operaciones largas: (a) El cierre de hoy está por encima del promedio móvil de 10 días del cierre, y (b) el MA de 10 días actual está por encima del MA de 10 días hace 10 días, y (c) Por encima del cierre hace 40 días. Operaciones cortas: (a) El cierre de hoy está por debajo del MA de 10 días del cierre, y (b) el MA de 10 días de hoy está por debajo del MA de 10 días hace 10 días, y (c) el cierre de hoy está por debajo del cierre de 40 hace días. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 33 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad Largas Oficios: 1. Cierre [i] & gt; MA [i], y IV. Calificación: Multiple Time Frames B. Babcock | Estrategia de negociación