Backtesting de una estrategia comercial en SAS y R 24 de mayo de 2012 // Para nuestra clase de inversiones, tuvimos que concebir y probar una estrategia de negociación mediante análisis técnico. Como amante de R, decidí hacer referencia a algún código que había visto antes en Modern Toolmaking a través de R-Bloggers: Backtesting una estrategia de comercio de acciones simple. El ejemplo proporcionó el código de R que era muy provechoso en conseguirme entender las matemáticas detrás de la parte de la prueba (en comparación con las reglas de negociación conceptualmente fáciles). Sólo un problema se destacó: ¡nuestro profesor quería que usáramos SAS! 1 comentario Publicar su propio comentario o dejar un trackback: Trackback URL 3A% 2F% 2F1.gravatar% 2Favatar% 2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536% 3Fs% 3D48r = PG "/% Zachary Mayer dice: Gracias por leer mi blog. Además, yo diría que hay una buena probabilidad de que usted estará utilizando R en su trabajo futuro:
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